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权重衰减系数

时间:2019-10-24 02:42:14来源:IT技术作者:SEO探针小编阅读:75次「手机版」
 

权重系数

1. 权重衰减(weight decay)

L2正则化的目的就是为了让权重衰减到更小的值,在一定程度上减少模型过拟合的问题,所以权重衰减也叫L2正则化。

1.1 L2正则化与权重衰减系数

L2正则化就是在代价函数后面再加上一个正则化项:

可以发现L2正则化项对b的更新没有影响,但是对于w的更新有影响:

在不使用L2正则化时,求导结果中w前系数为1,现在w前面系数为1-ηλ/n,因为η、λ、n都是正的,所以1-ηλ/n小于1,它的效果是减小w,这也就是权重衰减(weight decay)的由来。当然考虑到后面的导数项,w最终的值可能增大也可能减小。

另外,需要提一下,对于基于Mini-BATch的随机梯度下降,w和b更新的公式跟上面给出的有点不同:

对比上面w的更新公式,可以发现后面那一项变了,变成所有导数加和,乘以η再除以m,m是一个mini-batch中样本的个数。

1.3 权重衰减(L2正则化)的作用

作用:权重衰减(L2正则化)可以避免模型过拟合问题。

思考:L2正则化项有让w变小的效果,但是为什么w变小可以防止过拟合呢?

原理:(1)从模型的复杂度上解释:更小的权值w,从某种意义上说,表示网络的复杂度更低,对数据的拟合更好(这个法则也叫做奥卡姆剃刀),而在实际应用中,也验证了这一点,L2正则化的效果往往好于未经正则化的效果。(2)从数学方面的解释:过拟合的时候,拟合函数的系数往往非常大,为什么?如下图所示,过拟合,就是拟合函数需要顾忌每一个点,最终形成的拟合函数波动很大。在某些很小的区间里,函数值的变化很剧烈。这就意味着函数在某些小区间里的导数值(绝对值)非常大,由于自变量值可大可小,所以只有系数足够大,才能保证导数值很大。而正则化是通过约束参数的范数使其不要太大,所以可以在一定程度上减少过拟合情况。

2. 学习率衰减(learning rate decay)

在训练模型的时候,通常会遇到这种情况:我们平衡模型的训练速度和损失(loss)后选择了相对合适的学习率(learning rate),但是训练集的损失下降到一定的程度后就不在下降了,比如training loss一直在0.7和0.9之间来回震荡,不能进一步下降。如下图所示: